استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بمؤشر سوق الأوراق المالية السعودية
DOI:
https://doi.org/10.55562/jrucs.v25i2.448الكلمات المفتاحية:
سوقالملخص
في هذا البحث تم بناء أنموذج إحصائي للسوق المالية السعودية باستخدام نماذج GARCH التي تأخذ بنظر الاعتبار التقلبات في الأسعار خلال فترات التداول، وتم ايضا دراسة تأثير نوع الخطأ العشوائي للسلسلة الزمنية على دقة الأنموذج الاحصائي ،اذ تم دراسة نوعين من التوزيعات الاحصائية هما التوزيع الطبيعي وتوزيع الطالب.وتبين من خلال التطبيق على البيانات المدروسة ان افضل أنموذج للسوق السعودية المالية هو أنموذج GARCH(1,1) وعندما يتوزع الخطأ العشوائي للسلسة توزيع t.التنزيلات
تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.
التنزيلات
منشور
2021-10-24
إصدار
القسم
Articles
كيفية الاقتباس
استخدام نماذج GARCH للتنبؤ بمؤشر سوق الأوراق المالية السعودية. (2021). مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ( 1681-6870 ), 25(2), 133-148. https://doi.org/10.55562/jrucs.v25i2.448
